高盛旨在重新整合欧洲股市的流动性
高盛升级了Sonar算法,以支持客户在日益分散和动荡的欧洲股市中重新集中流动性的需求。
Sonar增强的“正”功能是一种寻求流动性的算法,可以利用高盛的SIGMA暗池等非显示流动性来源,通过公司的智能订单路由器访问发光场所,管理潜在的市场影响。根据上个月公布的流动性共享协议,Sonar进取将获得摩根士丹利MS POOL和瑞银PIN跨网的流动性。声纳进取源于公司现有的声纳执行算法。
高盛(Goldman Sachs)欧洲算法交易主管迈克尔塞涅(Michael Seigne)表示:“由于流动性环境的变化和持续的高波动性,欧洲已成为我们客户执行交易的难点。“目前传统地方流动性较低,如果没有必要的可以同时到达多个流动性池的电子工具,再集中流动性几乎是不可能的。”
过去几个月,高盛在内部测试了这些新功能,最近几周开始向欧洲客户介绍。根据最近的流动性指数,声纳进取已经从主要交易所获得了40-50%的填充。据估计,多边交易工具目前约占欧洲大型股票流动性的20%。
Seigne表示:“波动性增加和流动性扩散改变了我们客户的交易行为——他们在交易中变得更具战术性,他们希望以特定的名义在价格层面积极要求流动性,而不是促进股票成交量。“因此,我们有,我们的Sonar算法创造了新的功能,可以从多个来源以优惠价格智能访问黑暗和点燃的流动性,并使用实时定价模型根据流动性的可用性调整热情。声纳还使用不可见的顺序放置来最大限度地减少信息泄露,从而减少影响。”
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