TP ICAP推出了两个SOFR衍生数据集

TP ICAP的数据和分析业务推出了两个与安全隔夜金融利率(SOFR)指数挂钩的衍生产品数据包。数据来源于塔利特普雷本和ICAP的营运资本池，后者是TP ICAP的一个有竞争力的经纪部门，数据来源于定量观察和建模。

据TP ICAP称，自4月份推出新基准以来，与SOFR相关的衍生品数量激增，这意味着银行、资产管理公司和其他使用该工具的公司需要一个支持交易的机构基础设施。

这两个数据集旨在为用户提供与SOFR相关的衍生品市场的整体视图，并支持交易、风险管理和分析。

Eric Sinclair表示：“在Tullett Prebon于7月安排并实施了第一次SOFR诉联邦基金基本互换后，随着对美元利率互换市场感兴趣的机构开始为这些行业的崛起做准备，两家公司的数量都有所增加。TP ICAP数据和分析部首席执行官。

“我们的独特优势是为这些场外衍生品的两个主要流动性池提供单独的数据集，这些数据集的配对可以在任何给定时间提供市场的整体视图。”

SOFR今年早些时候推出，作为伦敦银行同业拆放利率的替代基准，伦敦银行同业拆放利率用于美元衍生品和其他金融产品。纽约美联储银行在4月份首次出版了这本书，现在被认为是最佳实践。多年来，伦敦银行同业拆放利率基准一直被争议和操纵所笼罩。

“我们决定推出这两款数据产品，因为从经验来看，所有迹象都表明市场正在蓬勃发展。在场外交易市场，机构使用的交易数据类型和深度越多，其定价和建模就越准确，”Sinclair总结道。

“在这里，我们有竞争力的经纪模式是一个优势，因为这两种产品可以一起使用，为这个市场如何发展提供了第一个全面的观点。